평가 최적화 거래 전략 pdf

무역 전략의 평가와 최적화 Pdf.

무역 전략 - 무료 백과 사전 Wikipedia. 금융에서 거래 전략은 시장에서 길거나 짧아 져 수익성 높은 수익을 달성 할 수 있도록 고안된 고정 계획입니다.

적절하게 연구 된 거래 전략이 도움을주는 주된 이유는 검증 가능성, 양립성, 일관성 및 객관성입니다. 거래 전략의 개발과 적용은 8 단계로 진행됩니다.

나쁜 돈 관리는 잠재적으로 수익성있는 전략을 무익하게 만들 수 있습니다. 기술적 전략은 평균 반향과 운동량 그룹으로 크게 나눌 수있다. 또한 구체적인 전략이 있습니다. 트레이딩 전략은 일반적으로 프로세스가 과학적 방법을 따라야하는 백 테스트 (backtesting)와 모의 거래 환경에서 테스트되는 포워드 테스트 (일명 '종이 트레이딩')에 의해 검증됩니다. 거래 전략의 유형. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 뉴스 거래; 뉴스는 기민한 포트폴리오 관리에 필수적인 기술이며 장기 성과는 시간과 이벤트의 발생에 따라 금융 상품 (주식, 통화 ..)을 거래하여 수익을 창출하는 기술입니다.

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무료 평가판을 시작하고 책, 문서 등을 이용할 수 있습니다. 2 PEOPLESOFT 전략적 소싱 또는 ACL 미래의 사용 및 수상을 위해 신청서에 지식과 전략을 보관하십시오. 역 경매를 지원하는 것 외에도 PeopleSoft Strategic Sourcing 성능.

무역 신호; 거래 신호는 신호 제공자로부터 신호를 구매하는 단순한 방법이며 주식 또는 통화 쌍을 사고 파는 가장 좋은 시간을 결정하는 매우 효과적인 전략입니다. 아마도 가장 잘 알려진 위험 조정 성과 척도는 샤프 비율입니다. 그러나 실제로는 일반적으로 기대 수익률과 수익률의 변동성 및 / 또는 최대 수익률을 비교합니다.

일반적으로 기대 수익률이 높으면 변동성 및 인출률이 높아집니다. 리스크 보상 거래의 선택은 트레이더의 리스크 선호도에 따라 크게 좌우됩니다. 실적은 벤치 마크와 비교하여 측정되는 경우가 많으며 가장 흔한 것은 주식 인덱스에 대한 Exchange - 트레이드 펀드입니다. 장기적으로 켈리 기준에 따라 행동하는 전략은 다른 전략보다 우수합니다.

그러나 Kelly의 접근 방식은 Paul Samuelson에 의해 심하게 비판되었습니다. 임의 거래에는 많은 기술과 규율이 필요합니다. 그것은 상인이 일반적으로 그 성과를 감소시키는 전략으로부터 벗어나는 것을 유혹하고있다. 자동화 된 거래 전략은 거래 수식을 자동화 된 주문 및 실행 시스템으로 묶습니다.

고급 컴퓨터 모델링 기술과 세계 시장 데이터 및 정보에 대한 전자 액세스를 결합하면 거래 전략을 사용하는 거래자가 고유 한 시장 유리 지점을 가질 수 있습니다. 거래 전략은 투자 포트폴리오의 전부 또는 일부를 자동화 할 수 있습니다.

컴퓨터 거래 모델은 보수적이거나 공격적인 거래 스타일로 조정될 수 있습니다.

재생 가능하고 지속 가능한 에너지에 적용되는 최적화 방법. 에너지 자원은 모든 국가의 경제 및 정치적 관점에서 매우 중요한 형태이며, 이것이 왜 에너지 시스템의 기술적 변화가 중요한 이유입니다.

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Trading Strategies 평가 및 최적화, 2 판.

기술.

무역 시스템 전문가 인 Robert Pardo가 돌아 왔으며 무역 시스템의 디자인, 테스트 및 최적화에 대한 철저히 수정되고 업데이트 된 버전 인 Trading Strategies의 평가 및 최적화에서 그는 거래의 프로그래밍 및 테스트를 어떻게 완성했는지 밝힙니다 시스템은 자신의 검증 된 기술로 성공적인 배터리를 사용합니다. 이 책을 통해 파르도는 실행 가능한 거래 전략의 설계부터 이익 및 위험과 같은 문제를 측정하는 데 이르기까지 독자에게 중요한 정보를 제공합니다. 직선적이고 접근하기 쉬운 스타일로 작성된이 상세한 가이드는 스토어, 스토킹 스틱, 이동 평균, 차트 패턴, RSI 또는 브레이크 아웃 방법을 사용하는 양식에 상관없이 거래 전략을 개발하고 검증 할 수있는 방법을 제공합니다. 상인이 자신의 이익을 향상 시키거나 테스트를 시작하기 위해 노력하든, 트레이딩 전략의 평가 및 최적화는 기계 거래 시스템을 획득하고 개발, 평가 및 적용하는 것에 대한 실질적인 지침 및 전문가 조언을 제공합니다.

목차.

1 장. 거래 전략.

이 책이 쓰여진 이유.

이 책의 혜택을 누리는 사람은 누구입니까?

이 책의 목표.

땅의 위치.

제 2 장 체계적인 거래 "가장자리".

바 인상.

위험과 보상.

성과 프로필.

역사적인 시뮬레이션의 이점.

미래 이익의 가능성.

성과 프로필.

실시간 거래 실적 측정.

최적화의 이점.

Walk-Forward Analysis의 이점.

철저한 이해의 이점.

제 3 장 무역 전략 개발 프로세스.

전략 개발에 대한 두 가지 철학적 접근.

과학적 접근법.

경험적 발전의 길.

무역 전략 설계 프로세스 개요.

1 단계 : 거래 전략 수립.

2 단계 : 규칙을 최종 양식으로 변환합니다.

3 단계 : 예비 테스트.

4 단계 : 거래 전략을 최적화합니다.

5 단계 : Walk Forward Analysis & # 8482;

6 단계 : 시스템 거래.

7 단계 : 실시간 성능 평가.

8 단계 : 시스템 개선.

4 장. 전략 개발 플랫폼.

스크립팅 언어.

목적 함수.

Walk Forward Analysis & # 8482;

5 장. 전략 설계의 요소.

전략의 세 가지 기본 요소.

일반적인 거래 전략 개요.

무역은 엔트리와 출구를 같게합니다.

위험 관리.

이익 관리.

후행 중지.

6 장. 역사적 시뮬레이션.

필수 보고서.

성과 요약.

자기 자본 곡선.

기간별 실적

정확성의 중요성.

가격 및 무역 미끄러짐.

틈새를 열어 라.

개시 및 마감 범위 미끄러짐.

크기 때문에 미끄러짐.

미끄러짐의 중요성.

주요 행사 및 날짜.

지속적인 계약.

영구 계약.

조정 된 지속적인 계약.

테스트 윈도우의 크기.

표본 크기 및 통계 오차.

얼마나 많은 거래?

자유도.

거래 빈도.

시장의 유형.

황소 시장.

곰 시장.

순환 시장.

혼잡 한 시장.

무역 전략의 수명주기.

창 크기 및 모델 수명.

제 7 장 정립과 명세.

거래 전략을 공식화하십시오.

사양 & # 8211; "아이디어를 시험 가능한 전략으로"번역 "하십시오.

모호한 아이디어를 정확하게 만듭니다.

제 8 장 예비 테스트.

계산 및 거래 확인.

다중 시장 및 다중 기간 시험.

바구니 선택.

테스트 기간의 길이 결정.

데이터 세분화.

시험 결과.

제 9 장 검색 및 판단.

그리드 검색.

우선 순위가 지정된 단계 검색.

언덕 등산 검색 알고리즘.

멀티 포인트 힐 클라이밍 서치.

고급 검색 방법.

Particle Swarm Optimization.

검색 방법의 일반적인 문제점.

목적 함수.

다양한 평가 방법에 대한 검토.

여러 평가 유형.

10 장. 최적화.

최적화 contra Overfitting.

단순한 최적화.

최적화 프레임 워크.

역사적인 샘플.

목적 함수.

최적화 평가.

다중 시장 및 다중 기간 최적화.

최적화 평가.

강력한 거래 전략.

강력한 최적화.

통계적으로 유의미한 최적화 프로필.

최적화 프로파일의 배포.

최적화 프로파일의 모양.

전략이 최적화에 어떻게 대응합니까?

전략은 더 발전 할 가치가 있나?

11 장. 워크 플로우 분석.

무역 전략은 강력합니까?

견고성 및 Walk-Forward 효율성.

과승을위한 치료법.

위험과 수익의보다 신뢰할 수있는 척도.

시장 변화의 영향 평가.

거래를위한 최상의 매개 변수 세트.

관련 데이터의 이론.

시장 상황의 다양성.

걷기의 역할.

Walk-Forward 설정하기.

Walk-Forward Test의 예.

Walk-Forward Analysis.

Walk-Forward Analysis의 목적.

Walk-Forward Analysis의 예.

전략은 강력합니까?

우리는 어떤 이익을 기대해야 하는가?

위험 요소 란 무엇입니까?

워크 포워드 분석 및 포트폴리오.

12 장. 성능 평가.

투자로서의 무역 전략.

위험의 크기.

전략을 대안과 비교하십시오.

최대 인하 및 거래 위험.

문맥상의 최대 삭감.

최대 인출과 상인.

최대 런업 및 트레이더.

무역 자본 및 위험.

위험 조정 수익.

위험 비율 보상.

손익의 패턴.

제 13 장. 보복의 많은 얼굴들.

Underfitting 무엇입니까?

뒤늦은 깨달음.

Overfit 예측 모델의 경우.

과도한 교역 모델의 사례.

과장된 무역 모델의 증상.

과승의 원인.

자유도.

자유도 측정.

자유도, 표본 크기 및 시동 오버 헤드.

무역 표본 크기.

최적화 오류 # 1 & # 8211; 매개 변수화 이상.

최적화 오류 # 2 & # 8211; 오버 스캔.

작은 연못 증후군에있는 큰 물고기.

Walk-Forward Test.

14 장. 전략 트레이딩.

거래의 정신적 측면.

투자 수익.

보이지 않는 시장 조건.

실시간 및 평가 성능.

평가와 무역 프로파일 비교.

테스트 프로파일 이해.

Windfall 이익.

작가 정보.

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거래 전략의 평가와 최적화.

무역 전략의 평가와 최적화.

작성자 : Robert Pardo.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 144.

파일 크기 : 42,9 Mb.

설명 : 트레이딩 시스템 트레이딩 시스템 전문가 Robert Pardo의 트레이딩 클래식, 디자인, 테스트 및 최적화의 새롭게 확장되고 업데이트 된 버전이 돌아 왔으며, 거래 전략의 평가 및 최적화에서 고전 텍스트의 철저히 개정되고 업데이트 된 에디션 트레이딩 시스템의 설계, 테스트 및 최적화를 통해 그는 자신의 검증 된 기술로 성공한 배터리를 사용하여 트레이딩 시스템의 프로그래밍 및 테스트를 어떻게 완성했는지 밝혀 냈습니다. 이 책을 통해 파르도는 실행 가능한 거래 전략의 설계부터 이익 및 위험과 같은 문제를 측정하는 데 이르기까지 독자에게 중요한 정보를 제공합니다. 간단하고 접근하기 쉬운 스타일로 작성된이 안내서는 거래자에게 현재 사용중인 양식 (stochastics, 이동 평균, 차트 패턴, RSI 또는 브레이크 아웃 방법)에 상관없이 거래 전략을 개발하고 검증 할 수있는 방법을 제시합니다. 상인이 자신의 이익을 향상 시키거나 테스트를 시작하기 위해 노력하든, 트레이딩 전략의 평가 및 최적화는 기계 거래 시스템을 획득하고 개발, 평가 및 적용하는 것에 대한 실질적인 지침 및 전문가 조언을 제공합니다.

무역 시스템의 설계 테스트 및 최적화.

작성자 : Robert Pardo.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 852.

파일 크기 : 52,8 Mb.

설명 : 제목은 그것을 모두 말합니다. 간결하고 직선적 인 컴퓨터 거래 시스템 개발에 관한 요지를 안내합니다. 저작권 © Libri GmbH. 판권 소유.

자동화 된 옵션 거래.

작성자 : Sergey Izraylevich Ph. D.

출판사 : FT Press.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 495.

파일 크기 : 46,6 Mb.

설명 : 자동 옵션 거래는 자동화 된 옵션 거래 시스템을 만드는 포괄적 인 단계별 프로세스를 설명합니다. 저자의 기술을 사용하여 정교한 트레이더는 특정 요구 사항에 따라 잘 정의되고 공식화되고 신중하게 테스트 된 거래 전략의 일관되고 규율있는 실현을위한 강력한 프레임 워크를 만들 수 있습니다. 자동화 된 거래에 관한 다른 책과는 달리, 이 책은 철학, 논리, 정량적 도구 및 기존의 자동화 된 거래 알고리즘에서 사용 된 것과 완전히 다른 평가 절차를 반영한 ​​옵션의 고유 한 요구 사항에 특히 중점을 둡니다. 저자의 접근 방식은 전략 개발 및 최적화를 포함한 모든 옵션에 최적화되어 있습니다. 자본 배분; 위기 관리; 성능 측정; 백 테스트 및 워크 포워드 분석; 무역 거래. 저자의 시스템은 다양한 포트폴리오의 옵션 조합을 포함하는 포트폴리오를 처리하기위한 체계적인 접근 방식을 도입하여 투자 포트폴리오의 가치 평가, 구조 조정 및 장기적인 관리 (개별 악기뿐만 아니라)의 지속적인 프로세스를 반영합니다. 이러한 기법을 사용하면 포트폴리오 수준에서 옵션 거래를 효과적으로 자동화 할 수 있습니다. 이 책은 개별적으로, 헤지 펀드 또는 다른 기관에서 일하는 심각한 옵션 거래자에게는 없어서는 안될 자원입니다.

진화 된 인공 두뇌 트레이딩 전략.

작성자 : Murray A. Ruggiero.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 646.

파일 크기 : 40,5 Mb.

묘사 : "컴퓨터는 예쁜 그림을 보여주는 것 이상을 할 수있다. [그것은] 오래된 이론을 최적화, 백 테스트, 증명 또는 반증 할 수 있으며, 나쁜 이론을 제거하고 좋은 것을 제거 할 수있다. 귀중한 기계를 더욱 가치있게 만드는 방법을 모색합니다. " John J. Murphy의 서문에서. 최근까지도 컴퓨터는 거의 독점적으로 차트 및 데이터 수집 도구로 사용되었습니다. 그러나 상인과 애널리스트가 신속하게 발견 했으므로 그 기능이 훨씬 광범위합니다. 이제이 획기적인 신간 서적에서 사이버 네틱 거래 시스템에 대한 권위자 인 머레이 루기에로 (Murray Ruggiero)는 놀라운 잠재력을 발휘하고 고급 시장 기술이 시장 간 분석에 미치는 영향에 대해 깊이있게 살펴 봅니다. 독특한 자원 인 Cybernetic Trading Strategies는 신경 네트워크, 퍼지 로직, 유전 알고리즘, 카오스 이론 및 기계 유도 방법을 사용하여 거래 가능한 시장 타이밍 시스템을 개발하는 방법에 대한 구체적인 지침과 응용 프로그램을 제공합니다. 존 디어 (John Deere)와 피델리티 투자 (Fidelity Investments)를 포함한 세계에서 가장 강력한 금융 기관 중 일부가 현재 사용하고있는 오늘날의 첨단 기술은 전통적인 분석을 향상시키기 위해 시장 지표에 대한 주관적 해석을 뛰어 넘습니다. 그 결과 기존 거래 시스템이 경쟁력을 확보하게됩니다. Ruggiero는 "통계 분석, 스펙트럼 분석, 신경망, 유전 알고리즘, 퍼지 논리 및 기타 하이테크 개념을 전통적인 기술 거래 시스템에 통합하면 표준 거래 시스템의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다." 예 : 스펙트럼 분석은 시장이 ADX와 같은 고전적 지표보다 빠르게 추세 일 때를 탐지하는 데 사용할 수 있습니다. Ruggiero는 시장 분석에 대한 광범위한 연구를 통해 사이버 시스템에 대한 예리한 개요를 제공합니다. 이 시스템은 올바르게 적용될 때 200 %에서 300 %까지 거래 수익을 높일 수 있습니다. 저자는 고전적 기술적 분석 방법론과 계절적 거래를 조사하고, 통계적으로 근거한 시장 예측과 촛대 차트 및 Elliott Wave와 같은 주관적인 방법의 기계화에 대한 중요한 주제를 다루고 있습니다. 정확한 설명과 수십 가지 실제 사례를 통해 다음을 수행하는 방법을 알 수 있습니다. * 고급 기술을 고전적 기술 분석 방법에 통합합니다. *이 기술 중 가장 많이 시장에 적용 가능한 기술을 식별하십시오. * 자신의 위험 / 보상 기준에 따라 안정성과 수익성을 극대화하기 위해 거래 시스템을 구축하십시오. 무엇보다도 Cybernetic Trading Strategies는 시스템 테스트 및 평가를 단계별로 수행하여 위험을 제어하고 비용을 관리하는 중요한 단계입니다. 필드의 선도 기관 중 하나에서 최신 정보로, 사이버 네틱 트레이딩 전략은 오늘날의 최첨단 컴퓨터 거래 기술을 개발, 구현 및 테스트하는 데있어 결정적인 가이드입니다.

데이터 마이닝 및 다중 에이전트 통합.

작성자 : Longbing Cao.

출판사 : Springer Science & Business Media.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 881.

파일 크기 : 52,9 Mb.

설명 : 데이터 마이닝 및 다중 에이전트 통합은 에이전트 마이닝 상호 작용 및 통합 개발 (즉, 에이전트 마이닝)에 대한 최신 연구 및 개발 상태를 다시 반영하는 것을 목표로합니다. 이 책은 에이전트 데이터 마이닝에 대한 관심과 작업이 증가하여 동기를 부여 받았으며 반대의 경우도 마찬가지입니다. 상호 작용 및 통합은 각각 에이전트 기술 및 데이터 마이닝이 직면하는 고유 한 문제에서 비롯됩니다. 예를 들어 다중 에이전트 시스템은 에이전트 학습 기능을 향상시키고 자체 조직 및 인텔리전스 출현에 대한 불확실성을 피하는 문제에 직면합니다. 데이터 마이닝은 에이전트 시스템에 통합 된 경우 에이전트의 학습 기술을 크게 향상시킬 수 있고 에이전트가 미래 상태를 예측할 수 있도록 지원하여 후속 조치 또는 개입을 시작할 수 있습니다. 데이터 마이닝 커뮤니티는 이제 분산, 상호 작용 및 이기종 데이터 소스 마이닝에 어려움을 겪고 있습니다. 에이전트는 인프라, 게이트웨이, 메시지 전달 및 패턴 전달 관점에서 데이터 액세스, 모니터링, 통합 및 패턴 병합과 같은 데이터 소스를 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 이 두 가지 예는 각각의 커뮤니티에서 문제를 처리 할 때 에이전트 마이닝의 가능성을 보여줍니다. 혁신적인 이중 에이전트 마이닝 상호 작용 및 통합 기술, 도구 및 시스템을 만들어 하나의 새로운 기술로 결과를 제공 할 수있는 좋은 기회가 있습니다.

전자 비즈니스 및 금융 데이터 마이닝의 응용 프로그램.

작성자 : C. Soares.

발행인 : IOS Press.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 270

파일 크기 : 52,6 Mb.

설명 : 데이터 마이닝 (DM) 기술의 적용은 비즈니스, 정부 및 과학 분야의 영역이 폭발적으로 증가하는 것으로 나타났습니다. 가장 중요한 비즈니스 영역 중 두 가지는 금융, 특히 은행 및 보험 회사, 웹 포털, 전자 상거래 및 광고 관리 서비스와 같은 e 비즈니스입니다. 데이터 마이닝의 연구와 실습 간의 긴밀한 관계에도 불구하고 비즈니스 및 데이터 이해부터 평가 및 배포에 이르기까지 DM 기술의 실제 적용과 관련된 가장 중요한 문제에 대한 정보를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 논문은 종종 동기 부여 응용 프로그램에 의해 부과 된 제약 조건을 고려하지 않고 개발 된 연구를 설명합니다. 이 쟁점들이 고려 될 때, 그 논문은 방법에 초점을 맞추어야하기 때문에 자주 논의되지 않습니다. 따라서 관련 문제에 대해 동일한 접근 방식을 적용하려는 사람들에게 유용한 지식은 공유되지 않습니다. 이 책의 기사는 이러한 문제를 다루고 있습니다. 이 책은 데이터 마이닝 연구자 및 실무자뿐 아니라 데이터 마이닝과 관련된 실제 문제에 대한 아이디어를 얻고 자하는 학생들에게도 흥미로운 내용입니다.

작성자 : Кортни Д. Смит.

출판사 : Альпина Паблишер.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

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파일 크기 : 44,8 Mb.

설명 : 한국어, 영어, 한국어, 일본어. Так можно охарактеризовать книгу Кортни Смита - опытнейшего трейдера, который прошел через школу работы в крупных инвестиционных банках, имеет обширный опыт индивидуального трейдинга и, что важно, опыт преподавания. Многие предлагаемые автором подходы не являются новой разработкой, но они модифицированы с учетом актуального состояния рынка и выстроены в целостную систему, что позволяет добиваться стабильно хороших результатов в торговле. Помимо техник анализа рынка и трейдинга книга уделяет серьезное внимание психологическим аспектам работы и риск-менеджменту. Книга построена так, что будет полезна как начинающим трейдерам, так и опытным специалистам, и сути является исчерпывающим учебником по всем аспектам трейдинга на 외환을 по.

도메인 기반 데이터 마이닝.

작성자 : Longbing Cao.

출판사 : Springer Science & Business Media.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 191.

파일 크기 : 46,7 Mb.

설명 :이 책은 방법론, 기술, 접근 방식 및 도메인 주도의 실용적인 지식 발견에서 성공적인 응용 프로그램에 대한 최신 연구 및 개발 결과를 제공합니다. 비즈니스 기대치와 연구 결과 간의 격차를 해소합니다.

더미를위한 큰 데이터.

작성자 : Judith Hurwitz.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 791.

파일 크기 : 40,9 Mb.

휘발성 표면 및 용어 구조.

작성자 : Kin Keung Lai.

출판사 : Routledge.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 853.

파일 크기 : 44,5 Mb.

설명 :이 책은 기본 자산 가격을 예측하고 위험 헤지 전략을 설계하기위한 옵션을 기반으로 다양한 재무 모델을 제공합니다. 이 책의 저자는 모델을 실제 시장에 적용 할 수 있도록 이론적으로이 모델을 혁신했습니다. 이 책은 또한 다른 기준에 기반한 위험 관리 및 헤지 전략을 소개합니다. 이 전략들은 실질적인 옵션 거래에 대한 실질적인 가이드를 제공합니다. 이 책은 고전적 확률 론적 변동성과 결정 론적 변동성 모델을 연구합니다. 전자의 경우, 고전적인 Heston 모델은 변동성 기간 구조와 통합됩니다. Heston 모델의 상관 관계는 가변적 인 것으로 간주됩니다. 후자의 경우, 지역 변동성 모델은 재무 관행의 경험에서 개선된다. 개선 된 지역 변동성 지표는 가격 예측에 사용됩니다. VaR 및 CVaR은 리스크 관리의 표준 기준으로 사용됩니다. 옵션 거래 전략은 다양한 유형의 옵션을 결합하여 설계되었으며 실제 시장에서 수익성이 입증되었습니다. 이 책은 이론과 실천의 결합입니다. 사용자는 실제 시장에서 이러한 재무 모델의 응용 프로그램이 효과적이고 효율적이라는 것을 알게 될 것입니다.

위기 관리.

작성자 : M. A. H. Dempster.

출판사 : Cambridge University Press.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 334.

파일 크기 : 48,9 Mb.

설명 : 위험 관리에서 파생 상품 사용은 상품, 주식 및 채권 항목에서부터 에너지, 날씨 및 대역폭과 같은 가상 상품에 이르기까지 다양합니다. 이 모든 것이 소위 변동성을 야기 할 수 있으며 모든 유형의 위험 (시장, 신용, 유동성 등)을 포괄하는 공식적인 위험 관리 기법이 개발되었습니다. 이러한 기술 중 하나 인 Value at Risk는 다음과 같이 구체적으로 개발되었습니다. 단기간에 시장 리스크를 관리 할 수 ​​있습니다. 그 성공은 오히려 논쟁의 여지가 있지만 장기간에 걸친 신용 리스크의 확대와 확대에 이르게되었습니다. 궁극적으로 성공하지 못한이 확장은 여러 기관의 붕괴를 초래했습니다. 2002 년에 처음 발표 된이 책은 리스크 관리 분야의 선도 인물들에 의해 이론과 실습을 혼합하여 글로벌 금융 시스템의 안정성과 관련된 복잡한 문제를 조사합니다.

고주파 거래.

작성자 : Irene Aldridge.

출판사 : John Wiley and Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 769.

파일 크기 : 52,9 Mb.

설명 : 신속하고 끊임없이 변화하는 고주파수 알고리즘 트레이딩 세계의 실용 가이드 금융 시장은 컴퓨터 파워 및 알고리즘의 지속적인 확산으로 인해 급격한 혁신을 겪고 있습니다. 이러한 발전으로 고주파 거래라는 새로운 투자 원칙이 탄생했습니다. 이 책은 비즈니스 사례 및 아이디어 수립에서부터 거래 시스템 개발, 자본 적용 및 후속 성과 평가에 이르기까지 고주파 거래의 모든 측면을 다룹니다. 여기에는 시장 미세 구조, 이벤트 차익 거래 및 편차 차익 거래와 같은 다양한 양적 거래 전략이 자세하게 설명되어 있습니다. 고주파 거래 시스템 구축에 필요한 도구 및 기법 포함 주요 성과 벤치 마크 및 거래 품질 평가를 포함한 거래 후 분석 프로세스 세부 정보 유명한 업계 전문가 Irene Aldridge가 쓴 고주파 거래에 대한 관심은 과거에 폭발적으로 증가했습니다 년. 이 책에는 그것이 작동하는 방식과 거래 방식에이 접근 방법을 적용하는 방법에 대해 더 잘 이해할 필요가 있습니다.

감정 분석 및 온톨로지 엔지니어링.

작성자 : Witold Pedrycz.

출판사 : Springer.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 606.

파일 크기 : 51,8 Mb.

설명 :이 편집 된 볼륨은 감정 분석 및 온톨로지 - 지향 엔지니어링 모델의 개념 및 구현을 실현하는 데있어 새로운 원리, 개념적 토대, 알고리즘 및 계산 인텔리전스에 대한 완전히 업데이트되고 심도있는 논문을 독자에게 제공합니다. 이 책에는 정서 분석, 정서 모델 및 온톨로지 공학의 주요 쟁점에 대한 연구가 포함됩니다. 이 책은 크게 세 부분으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 부분에서는 정서 분석 및 자연 언어 처리의 기본 사항에 대해 포괄적이고 신중하게 구조화 된 노출을 제공합니다. 두 번째 부분은 감정 분석에 대한 퍼지 언어 적 집합, 컴퓨터 감정 모델의 해석 가능성 수행, 감정 분류, 감정 중심 정보 검색, 지식 습득의 적응 역학 방법론에 대해 정교화 된 개념, 방법론 및 알고리즘 개발에 대한 연구로 구성됩니다 . 세 번째 부분에는 정서 분석 및 온톨로지가 투자 전략, 고객 경험 관리, 재난 구호, 소셜 미디어 모니터링, 고객 리뷰 평가 예측 및 온톨로지 학습에 어떻게 성공적으로 적용되는지 보여주는 많은 애플리케이션이 포함됩니다. 이 책은 연구자와 실무자의 광범위한 관객을 대상으로합니다. 지능형 시스템, 데이터 분석, 인터넷 엔지니어링, 전산 지식 및 지식 기반 시스템에 관련된 독자는 주제에 대한 노출로부터 이익을 얻을 것입니다. 이 책은 대학원생 및 고등 학부생에게 유용한 참고 자료로 활용 될 수도 있습니다.

가스 및 전력 시장을위한 최적화 방법.

작성자 : Enrico Edoli.

출판사 : Springer.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 363.

파일 크기 : 55,5 Mb.

설명 : 전력 및 가스 시장이 점차 성숙되고 세계적으로 경쟁력을 갖추면서 잠재적 인 경제적 효율성을 극대화하는 것이 투자 선택에서 자산 최적화, 거래 및 판매에 이르기까지 모든 가치 사슬 부문에서 필수적입니다. 최적화 기술은 생산 및 금융 비용을 줄이고 판매 수익을 높이며 잠재적으로 경제 마진에 영향을 미치는 모든 종류의 위험을 완화하기 위해 에너지 산업의 여러 분야에서 사용될 수 있습니다. 이러한 이유로 업계는 최적화의 일반적인 개념과 다양한 기술 (주로 수학적 기술)에 집중하여 초점을 맞췄습니다. 가스 및 전력 시장에 대한 최적화 방법은 가스 및 전력 시장에서의 에너지 최적화 문제를 해결하기위한 이론적 요소와 실제 사례를 제시합니다. 이론 및 이론적 기반과 전력 및 가스 최적화의 기본 비즈니스 및 경제로 시작하여 업계 고유의 수학적 최적화 문제 및 솔루션을 모두 에너지 부문의 사례를 통해 신속하게 검토합니다. 보상 범위는 투자 가치 평가 / 다변화와 자산 (가스 및 전력) 최적화 / 헤지 문제와 같은 매우 장기적이고 자본 집약적 인 최적화 문제와 순수한 거래 의사 결정의 범위입니다. 이 책은 먼저 권력과 가스 시장에서 발생하는 최적화 문제의 다양한 예를 독자들에게 제시 한 다음 일반적인 최적화 문제를 다루고 솔루션에 유용한 수학적 도구를 설명합니다. 이 책의 나머지 부분은 제안 된 기술을 구체적인 시장 문제에 적용하는 몇 가지 핵심 비즈니스 사례를 제시하는 데 전념하고 있습니다. 주제에는 정적 자산 최적화, 실제 옵션 평가, 스윙, 가상 스토리지 또는 가상 발전소 계약과 같은 구조화 된 제품의 동적 최적화 및 일일 전력 시장에서의 최적 거래가 포함됩니다. 책이 진행됨에 따라 수학적 복잡성 수준도 높아져 독자는 현재 시장 관행에서 공통적 인 문제조차도 점점 복잡해지고 있음을 인식하게됩니다. 가스 및 전력 시장을위한 최적화 방법은 가스 및 전력 시장의 최적화 방법론에 대한 가치있는 양적 가이드를 제공합니다. 그것은 거래, 정량 분석 ​​및 에너지 위험 모델링에서 일하는 에너지 산업 및 금융 분야 종사자에게 필수적인 독서입니다.

무역 전략의 백과 사전.

작성자 : Jeffrey Katz.

출판사 : McGraw Hill Professional.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 857.

파일 크기 : 50,8 Mb.

설명 : The Trading Encyclopedia of Trading Strategies는 수익성있는 거래를 위해 다음 단계로 나아가고 자하는 상인들을위한 것입니다. 저자 - 스스로 선물 거래 분야의 노련한 베테랑 - 은 시장 수익을 창출하는 거래 방법 및 전략을 정확히 제시합니다. 동일한 방법으로 시장과 분석 기술을 사용하여 각 방법을 엄격하고 체계적으로 테스트하면 시스템 개발에 과학적이며 시스템 기반의 접근 방식을 제공합니다. 보다 일관성있게 수익성있는 상인이 될 수있는 길을 열어 줄 거래 시스템을 구성하는 데 도움이됩니다.

에이전트 기반 시스템에서의 지식 처리 및 의사 결정.

작성자 : Lakhmi C Jain.

출판사 : Springer Science & Business Media.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 550

파일 크기 : 40,6 Mb.

설명 : 에이전트 기반 시스템에서의 지식 처리 및 의사 결정은 지능형 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이 책에 포함 된 공헌 내용은 다음과 같습니다 : 에이전트 기반 시스템의 지식 처리 및 의사 결정 혁신 - 실제 HTN 계획 에이전트를 향하여 - 차세대 네트워크의 분산 소프트웨어 유지 보수 소프트웨어 에이전트를위한 모바일 에이전트 기반 시스템 : 통신 프로세스 자동화 자동화 - 에이전트 시스템 및 불일치 지식 건설 공급망에서 협업 의사 결정을위한 에이전트 기반 협상 플랫폼 웹에서 에이전트에 대한 이벤트 기반 알고리즘 주변 인텔리전스에 대한 일반적인 모바일 에이전트 프레임 워크 실행 가능한 거래 전략 개발 에이전트 불확실성 모델 및 양자 역학 표현 협상을 통한 서비스 구성을 가능하게하는 에이전트 운송 레이어 적응 시스템 소프트웨어 에이전트 분산 된 자율적 인 유연한 제조 시스템 개발을위한 고급 기술.

알고리즘 거래 시스템 구축.

작성자 : Kevin Davey.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 593.

파일 크기 : 46,9 Mb.

설명 : 실용적인 지침과 전문가의 자문을 받아 자신의 거래 시스템을 개발하십시오. 알고리즘 트레이딩 시스템 구축 : 데이터 마이닝부터 몬테카를로 시뮬레이션, 실시간 교육에 이르는 상인의 여행, 수상 경력이있는 상인 인 케빈 데이는 자신의 트레이드 - 숫자가 반환됩니다. 설명과 데모를 통해 Davey는 아이디어를 생성 및 검증하고, 진입 점과 종점을 설정하고, 시스템을 테스트하고, 실제 거래에서 구현하는 전 과정을 단계별로 안내합니다. 시스템 배정을 늘리거나 줄이는 구체적인 규칙과 규칙을 포기할 때의 규칙을 찾을 수 있습니다. 동반자 웹 사이트에는 Davey의 자체 Monte Carlo 시뮬레이터와 자신의 거래 아이디어를 자동화하고 테스트 할 수있는 다른 도구가 포함되어 있습니다. 거래에 대한 순전히 임의적 접근법은 일반적으로 장기적으로 무너집니다. 시장 데이터 및 통계를 쉽게 이용할 수 있기 때문에 거래자는 알고리즘 거래가 이제는 주식 거래량의 대부분을 차지할 정도로 자동화 된 또는 알고리즘 방식의 거래 시스템을 채택하기를 점점 더 선호하고 있습니다. Building Algorithmic Trading Systems는 시장 변동 및 가장 효과적인 알고리즘의 불완전 함을 고려하여 자신의 시스템을 개발하는 방법을 알려줍니다. 월드컵 트레이딩 챔피언십에서 3 자릿수 수익을 창출 한 시스템에 대해 알아보십시오. 기성 소프트웨어 나 인기있는 플랫폼을 사용하여 모든 거래 아이디어에 대한 알고리즘 방식을 개발하십시오. 과거 및 현재 시장 데이터를 사용하여 새 시스템을 테스트하십시오. 통계적 경향에 대한 시장 데이터 새로운 시스템 시장 패턴 변화의 기초를 형성 할 수 있으며 시스템 결과도 변경 될 수 있습니다. 과거의 성과는 미래의 성공을 보장하는 것이 아니기 때문에 새로운 시스템을 지속적으로 개발하고 진화하는 통계적 경향에 대응하여 기존 시스템을 조정하는 것이 중요합니다. 다음 단계로 나아가고 자하는 개인 트레이더를 위해 Building Algorithmic Trading Systems는 전문가의 조언과 실질적인 조언을 제공합니다.

런던 감자 선물 시장에서 영국 감자 산업이 활용할 수있는 헤징 전략의 확인과 평가.

작성자 : Garth Entwistle.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 231.

파일 크기 : 43,7 Mb.

가장자리에 무역.

작성자 : Guido Deboeck.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 148.

파일 크기 : 51,8 Mb.

설명 : 세계 주요 금융 기관의 전문가들이이 작업에 기여했으며 이미 최신 기술을 사용했습니다. 신경망, 알고리즘, 퍼지 로직 및 비선형 데이터 분석 기술을 사용하여 수익성을 향상시키는 입증 된 전략을 제공합니다. 최신 분석의 돌파구, 현대 금융 이론 및 실무에 미치는 영향, 모든 거래 및 포트폴리오 관리 시스템에 수익성있게 적용 할 수있는 최상의 방법 등이 모두 포함됩니다.

무역 및 교환.

작성자 : Larry Harris.

출판사 : Oxford University Press.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 625.

파일 크기 : 44,5 Mb.

설명 :이 책은 거래, 증권 및 계약을 거래하는 사람들, 거래하는 시장 및 거래를하는 규칙에 관한 책입니다. 독자는 투자자, 중개인, 상인, 중매인, 소매 상인, 당일의 거래자, 불량 거래자 및 도박꾼에 대해 배우게됩니다. 거래소, 딜러 네트워크, ECN (전자 통신 네트워크), 교차 시장 및 분홍색 시트 등이 포함됩니다. 이 텍스트에서는 단일 가격 경매, 공개 경매 경매 및 중개 시장 제한 주문, 시장 주문 및 주문 중단을 다루고 있습니다. 마지막으로, 프로그램 거래, 차단 거래 및 단기 거래, 가격 우선 순위, 시간 우선 순위, 공공 질서 우선 순위 및 표시 우선 순위, 내부자 거래, 스캘핑 및 허풍, 투자, 추측 및 도박 영역을 다루고 있습니다.

시장 미세 구조.

작성자 : Frédéric Abergel.

출판사 : John Wiley & Sons.

사용 가능한 형식 : PDF, ePub, Mobi.

총 다운로드 : 927

파일 크기 : 44,8 Mb.

설명 : 시장 미세 구조에 관한 최신 최첨단 연구 2010 년 12 월 Louis Bachelier Institut의 도움으로 조직 된 시장 미세 구조에 관한 2010 년 12 월 회의를 바탕으로이 안내서는 현대 재무의 중요한 분야에 대해 토론하기위한 선도적 인 사상가를 모았습니다. 그것은 독자들에게 무거운 꼬리, 변동성 및 클러스터링과 같은 금융 가격 시리즈의 잘 알려진 비정상적인 "양식화 된 사실"의 기원에 대한 중요한 통찰력을 제공하고 시장 조직, 실행 비용, 가격 영향, 조직에 미치는 영향을 보여줍니다 전자 시장의 유동성 및 기타 고주파 거래로 인한 문제 등이 있습니다. 세계적 수준의 공헌자는 고주파 데이터 분석, 고주파 데이터 통계, 시장 영향 및 최적 거래와 같은 주제를 다룹니다. 이것은 실무자와 학계의 양적 금융에있어 필수 지침입니다.