외환 테스트에 탁월한 역학

컴퓨터 보조 금융 & # 8211; Excel, Matlab, Theta Suite 등
도구, 알고리즘, 시뮬레이션, 위험 관리 : 수학 금융의 효율성.
가장 쉬운 트레이딩 전략의 백 테스트 : MS 엑셀 피벗 테이블!
백 테스트를위한 특수 도구를 사용하기 전에 MS Excel 피벗 테이블을 먼저 시도하는 것이 좋습니다. 피벗 테이블 도구는 대형 데이터 세트를 검사, 필터링 및 분석하는 데 적합합니다. 이 기사에서는 간단한 타이밍 기반 전략을 만드는 방법과 과거 실적을 계산하는 방법을 제시합니다.
다음과 같이 이전 게시물과 같은 분석을 작성하는 방법을 보여 드리겠습니다. & # 8220; 5 월에 판매하고 멀리 떠나라 & # 8211; 정말로? & # 8220;
1 단계 : 데이터를 얻습니다.
첫째, 분석을 위해 데이터를 얻어야합니다. 우리는 다우 존스 지수 (다른 출처에 대한 시장 데이터 소스 목록 참조)를 가져 오기 위해 야후를 선택합니다.
어떻게 든 Yahoo Finance는 다우 존스 지수에 대한 다운로드 버튼을 숨 깁니다. 그러나 올바른 링크를 추측하기는 쉽습니다.
이 파일을 디스크에 저장하십시오. 그런 다음 MS Excel 2010에서 열면 다음 단계로 진행됩니다.
2 단계 : 실적 및 지표에 대한 열 추가
이제이 파일에서 시계열의 각 날에 대한 로그 리턴 (Column & Returnation & # 8221;)을 추가합니다.
그런 다음 거래 전략 지표를 추가합니다. 이 경우에는 그 해의 달입니다.
마지막으로 그룹 표시기 인 Decade를 추가합니다.
3 단계 : 피벗 테이블 추가
표의 데이터 정렬.
[피벗 테이블 도구 - & gt; 옵션 - & gt; 값을 & gt; 합집합]
4 단계 : 조건부 서식.
피벗 테이블에서 데이터의 개요를 얻으려면 & # 8220; Percent Style & # 8221; & # 8220; 조건부 서식 지정 : & # 8221;
[집 - & gt; 스타일 - & gt; 조건부 서식]
5 단계 : 실제 성능을 계산합니다.
피봇 테이블의 로그 반환 값의 합계는 거래 전략의 성과를 나타내는 좋은 지표입니다. 하지만, acutal 성능은 log-returns를 통해 쉽게 얻을 수 있습니다.
이제 준비가 완료되었습니다. 각 셀에는 Dow-Jones Index를 처음 구입하여 매월 말에 판매하는 성능이 있습니다. 자신의 공부로 즐겁게 보내십시오! 주요 지표에서 다른 달의 성과에 대한 자세한 연구를 여기서 찾으실 수 있습니다.
결론.
Excel 피벗 테이블을 사용하면 간단한 거래 전략을 쉽게 테스트 할 수 있습니다. 고급 전략에는 대개 특수화 된 소프트웨어 패키지가 필요하지만 (MACD Back-testing에서 볼 수 있듯이) 5 가지 간단한 단계를 통해 타이밍 기반 전략에 대한 깊이있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 데이터 시리즈가 커지면 데이터베이스 액세스 기능이있는 무료 MS Excel Add-in 인 MS Power Pivot을 사용하여 똑같은 단계를 수행 할 수 있습니다.
소식 탐색.
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좋은 게시물. 나는이 blog에 착륙하게되어 기쁘다.
내가 제안 해 줄께.
피벗 테이블의 실제 성능을 보려면 메뉴에서 계산 된 필드를 추가하십시오.
옵션 & gt; 입력란, 항목 및 & amp; & gt; 계산 된 필드 & # 8230;
그런 다음 & # 8220; p & # 8221; & # 8220; = EXP (Return) -1 & # 8221;을 입력하십시오.
마지막으로이 필드를 값 영역에 추가하여 p & # 8221;의 합계를 얻을 수 있습니다. 테이블에.
그래 네가 맞아! 이것은 테이블을 복제하는 것보다 훨씬 낫습니다. 나는이 게시물을 최대한 빨리 업데이트 할 것이다.
엑셀 템플릿과 백 테스팅 데이터를 직접 다운로드 할 수 있습니다.

Excel에서 역방향 테스트
참가 조건이 충족되면 길거나 짧은 거래가 입력됩니다. 입력 조건은 수식으로 표현할 수 있습니다. 수식은 대 / 소문자를 구분하며 아래에서 설명하는 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다.
crossabove (X, Y) - 열 X가 열 Y와 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. crossbelow (X, Y) - X 열이 Y 열 아래로 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. and (logicalexpr, ...) - 부울 And. 모든 논리 표현식이 참이면 True를 리턴합니다. 또는 (logicalexpr, ...) - 부울 또는. 논리 표현식 중 하나라도 참이면 True를 리턴합니다. daysago (X, 10) - 열 X의 값을 10 일 전에 반환합니다. previoushigh (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 동안의 가장 높은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다. previouslow (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 중 가장 낮은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다.
보다 큼 = 같음 <> 같지 않음 = 크거나 같음 + 더하기 - 빼기 * 곱하기 / 나눗셈.
열 (AnalysisOutput에서)
A - 열 A B - 열 B C .. .. YY - 열 YY ZZ - 열 ZZ.
이것은 입학 조건 중 가장 흥미롭고 유연한 부분입니다. "AnalysisOutput"워크 시트의 열을 지정할 수 있습니다. 역 테스트가 수행되면 열의 각 행이 평가에 사용됩니다.
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크거나 같으면 입력 조건이 충족됩니다. 및 (A> B, C> D)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크고 C 열의 값이 D 열보다 큰 경우 입력 조건이 충족됩니다. 십자가 (A, B)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 값보다 크면 입력 조건이 충족됩니다. crossabove는 A가 원래 B보다 작거나 같은 값을 가지며 A의 값이 B보다 커짐을 의미합니다.
Exit 조건은 입력 조건에 정의 된 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다. 또한 아래와 같이 Variables를 사용할 수 있습니다.
이익이 가격은 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값입니다. 이익을 내기 위해서는 판매 가격이 구매 가격보다 커야합니다. 그렇지 않으면 이익은 0이됩니다. 손실 판매 가격이 구매 가격보다 낮은 경우 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값으로 정의됩니다. profitpct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 주 : 판매 가격은 구매 가격보다 크거나 같아야합니다. 그렇지 않으면 profitpct는 0이됩니다. losspct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 참고 : 판매 가격은 구매 가격보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 losspct는 0이됩니다.
이 예에서 백분율로 환산 한 이익이 20 %보다 큰 경우 종료 조건이 충족됩니다.

엑셀을 이용한 슈퍼 트레드 트레이딩 전략의 백 테스팅.
이름에서 알 수 있듯이 SuperTrend 기술 지표는 시장 동향 파악에 도움이됩니다. 이 기사에서는 SuperTrend 거래 전략을 소개하고 Excel을 사용하여 전략을 다시 테스트하는 방법을 보여줍니다.
SuperTrend에 대한 다른 관점을 얻으려면. Forex SuperTrend 전략 : 지표를 뒤집는 것이 수익성이있을 수있는 방법을 보여주는 최근 기사를 참조하십시오.
이 전략은 테스트 기간 동안 수익성이 있었으며 결과는 아래에서 확인할 수 있습니다.
무역 전략.
전략의 기준은 다음과 같습니다.
Long Trade를 입력하십시오.
종가가 200 SMA 이상이고 SuperTrend에서 초과하거나 초과 할 때 또는 종가가 SuperTrend보다 높고 200 SMA 이상에서 초과 할 때.
짧은 무역을 입력하십시오.
종가가 200 SMA 미만이고 위에서 SuperTrend 아래로 교차 할 때 또는 종가가 SuperTrend보다 낮 으면 200 SMA 아래로 교차합니다.
긴 무역을 닫으십시오.
이익 목표 또는 Stop-Loss가 타격을받을 때 반대 방향으로 거래가 열릴 때 종가가 종가에서 종가로 25 EMA 이하로 하락할 때.
짧은 무역을 닫으십시오.
이익 목표 또는 Stop-Loss 중 하나가 맞았을 때 거래가 반대 방향으로 열릴 때 종가 마감시 가격이 아래에서 위로 25 EMA.
비디오는 거래 전략을 설명하고 백 테스트에 사용 된 스프레드 시트를 살펴 봅니다. 또한 결과를 검토하고 단계별 분석을 수행합니다.
Excel 수식.
이 수식은 내 전자 책 코스의 스프레드 시트 버전, Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하는 방법을 기반으로합니다. 셀 참조는 어떤 열에서 어떤 데이터를 사용하는지에 따라 달라집니다. 그러나 테스트를 거친 거래 전략을 이해하면 자신의 스프레드 시트 또는 백 테스팅 시스템에 수식을 쉽게 적용 할 수 있어야합니다.
EMA AC203 = IF (F203 & lt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & ema close &
긴 EMA 닫기 AN203 = IF (AC203 = & EMA 닫기 (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203)
짧은 종료 EMA AS203 = IF (AND (F203> I203, F202 짧은 EMA 닫기 BD203 = IF (AS203 = & EMA close (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203)
거래 전략은 1 시간짜리 시간대에 EUR / USD 외환 거래로 되돌아갔습니다. 역 테스토는 3 시간 동안 20,000 1 시간 (3 년, 3 개월) 동안 수행되었습니다.
그런 다음 이러한 백 테스트를 결합하면 결과가 아래 표에 나와 있습니다.
관련된 링크들.
Excel을 사용하여 트레이딩 전략을 백 테스팅하는 데 관심이 있다면 새로운 전자 책 코스 : Excel을 사용하여 트레이딩 전략을 어떻게 테스트 할 수 있는지를 Amazon Kindle Bookstore에서 확인하십시오.
MT4를 사용하여 백 테스팅 및 자동 거래에 관심이있는 경우 SuperTrend 거래 전략을위한 전문가 고문을 만드는 방법을 살펴보십시오.
Excel에서 SuperTrend를 계산하는 방법을 알고 싶다면 이전 기사 인 Excel을 사용하여 SuperTrend 지표를 계산하는 방법을 참조하십시오.
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이 기사에서는 SuperTrend 표시기를 사용하여 거래를하는 거래 전략을 보여줍니다.
Tradinformed.
Tradinformed는 거래자들이 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.
3 Profitable Ichimoku Trading Strateges Excel을 사용하여 SuperTrend 지표를 계산하는 방법 간단하고 수익성있는 Heikin-Ashi 거래 시스템 홈 맞춤형 모델을 얻으려면 Trading Strategy Guide Excel을 사용하여 SuperTrend 거래 전략에 대한 백 테스팅 최신 게시물.
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산타 클로스 랠리 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 10 in 1 패키지 & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 소규모 모델 & # 36; 19.75.
21 기술 지표 & # 36; 5.99 Excel을 이용한 장단기 백 테스트 모델. 11.25 고급 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 21 더 많은 기술 지표 & # 36; 5.99.
VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.
Tradinformed는 거래자들이 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

무역 수업.
페어 트레이딩 (Pair Trading)은 시장에서 중립적 인 전략으로, 두 개의 공동 관련 악기를 구매하고 함께 판매하는 경우, 이들 간의 상관 관계가 어느 정도 벗어날 때 함께 판매됩니다. 일반적으로 페어 트레이딩을 위해 선택된 주식 또는 상품은 동일한 분야의 출자이거나 대부분의 시장 이벤트에서 함께 움직입니다. 예를 들면 : 장기적인 움직임은 동일한 경제적 또는 뉴스 기반 요소에 의존하기 때문에 은행 주식은 항상 긴밀하게 연관되어 있습니다. Pair Traders는 시간이 지남에 따라 공동 관련 주식을 시청하고 공동 관계에 약점이있을 때 조치를 취합니다. 그들은 주식 중 하나에서 오래 가고 다른에서 짧게 간다. 기본 가정은 긴 관계가 강한 관계가 다시 강한 경우 짧은 위치보다 더 이익을 얻거나 그 반대의 경우입니다. 이 게시물에서는이 전략을 자동화하는 데 도움이되는 Pair Trading Excel 시트를 제공합니다. 또한 다른 주식 쌍의 실적을 확인할 수있는 Excel 시트에 백 테스팅 기능이 있습니다. 이것은 위험도가 낮은 전략 임에도 불구하고 조심스럽게 실행해야합니다. Pair Trading에는 적절한 위험 관리가 필수적입니다.
이 블로그에 게시 된 다른 유명한 Excel 시트를 여기에서 확인하십시오.
쌍 무역 엑셀 시트.
이 엑셀 시트에서 우리는 현재의 가격 비율과 50 일간의 평균 가격 비율을 비교하여 쌍 매매 (Pair Trading) 후보자를 확인하려고합니다. 50 일 평균 가격 배급의 사전 정의 된 차이는 거래를 알릴 것입니다. 그런 일이 생길 때, 한 주식에서 오래 갈 것이고 다른 하나는 짧아야합니다. 이것은 아주 기본적인 Pair Trading 전략이지만 매우 효과적입니다. Excel 시트 자체에서 지난 1000 거래일 동안 선택한 쌍의 과거 실적을 확인할 수도 있습니다.
스크린 샷.
아래는 Pair Trading Excel 시트의 스크린 샷입니다. 그것은 5 %의 발산 계수를 가진 HDFC 은행과 Hindalco에 대한 쌍 거래를 나타냅니다. 31.07 %의 총 이익은 상당히 인상적입니다. 거래를 잃어 버려서 정지 손실이 유지된다면 더 좋았을 것입니다.
Pair Trading Excel Sheet 사용 방법
1 단계 : 두 개의 공동 관련 주식을 한 쌍으로 거래 후보로 식별합니다. 대부분 베타 값이 비슷한 주식을 사용하는 것이 좋습니다. NSE 주식에 대한 베타 값을 찾으십시오.
2 단계 : Excel 시트의 지정된 셀에있는 주식 이름을 복사합니다. 형식은 NSE : & lt; Stock Name & gt;이어야합니다. 가격은 시트에 자동으로 채워집니다.
3 단계 : 쌍 거래 신호가 표시 될 때 구매할 주식을 드롭 다운 (셀 G1)에서 선택하십시오. For ex : 여기에 Stock 1을 입력하면 Stock 1에서 Long으로 이동하고 Stock 2에서는 짧게 갈 것입니다.
4 단계 : Divergence % 및 주식 당 투자를 입력하십시오.
5 단계 : 쌍 거래 실적 (이익 %)을 확인하십시오. 변경 사항을 보려면 위의 값을 조정하십시오.
6 단계 : 시트 하단에서 아래쪽으로 스크롤하여 Pair Trading 신호가 오늘 생성되는지 확인합니다 (Divergence 열의 Yes는 Pair Trade Opportunity를 나타냅니다)
다운로드 링크:
아래의 Google 문서 도구 링크에서 Pair Trading Excel 시트에 액세스하십시오.
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12 개의 댓글.
Awesome Sir & # 8230; 나는 구글에 그것의 시도가 가능한지 묻는다 할지도 모른다 Intraday 1 분 자동 데이터. canu는 시도한다. 그리고 내가 5 퍼센트 발산이 모든 날에있을 것이다라고 생각하지 않는다라고 안다라고 나에게 이야기해라. day .. plz reply.
여보세요. 어떻게하면 xls & amp; 로컬 컴퓨터에서도 동일하게 실행하십시오.
현재로서는 로컬 버전을 사용할 수 없습니다.
첫째, 시트에 대한 감사, 정말 유용한 것들. 어떻게 든 시트는 더 이상 현재 날짜에 예 / 아니요 및 기타 데이터를 생성하지 않는 것 같습니다. 또한 시트를 편집 할 수 없으므로이를 수정할 방법이 없습니다. 어떤 해결책을 알고 있습니까? 어떤 도움이라도 좋을 것입니다. 그리고 다시 한 번 감사드립니다!
나는 나의 끝에서 매일 새롭게하고있는 시트를 볼 수있다. 다시 시도해 주시겠습니까?
위의 바보 같은 질문은 삭제 해주세요. (절제를 위해 제공되는 것 같습니다). 그러나 매우 유용한 시트는 백 테스트와 관련하여 시트가 미리보기 편향을 보이지 않습니까? 지금까지는 거래 마감을 기준으로 예 / 아니요 신호를 생성하지만 마지막 날부터 거래를 계속하거나 그걸 기반으로 거래를 종료하는 것으로 보입니까? 어쩌면 나는 혼란 스러울 것이다. 어느 쪽이든, 시트 thanks 덕분에
예를 들어 질문을 자세히 설명해 주시겠습니까?
기본적으로 가까운 가격을 사용하여 위치에 오르 내릴 것인지 여부를 결정하는 경우 & # 8220; 예 & # 8221; & # 8220; 아니오 & # 8221; 신호는 사실 이후 (즉, 마감일 기준), 거래일 동안 가까운 가격을 알 수 없으므로 입장 / 퇴출을 할 수 없기 때문에 미리보기 바이어스가 있으므로 백 테스트가 무효화됩니까?
정말로 멋진 엑셀 시트. 공유해 주셔서 감사합니다. 그러나 한 가지 질문에 말하자면 로컬 시스템의 Excel 데이터 시트에서 수행 한 일일 및 과거 데이터를 업데이트하는 것이 가능하며 가능한 경우 해당 정보를 공유합니다 (하나의 라이너 공식 서류). 비록 당신이 공유 할 수 없더라도, 그런 유틸리티를 공유하기위한 당신에게 많은 많은 명성.
Microsoft Excel에서 사용할 수있는 라이너 수식은 없습니다. 그러나 매크로를 확실히 사용할 수 있습니다. 아래 엑셀 시트를 참조하십시오, 당신은 몇 가지 단서를 찾을 수 있습니다 :
페어 트레이드에 대한 어떤 신체가 있습니까?
안녕 상품 상용 거래에 대한 엑셀 시트가 있습니까 ??